台股大戶強空?清明變盤散戶套!-佾舞八方│愛情公寓交友網站與聊天室

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篇名: 台股大戶強空?清明變盤散戶套!
作者: 佾舞八方	日期: 2013.04.08　　天氣: 　心情:

永豐期貨台指選擇權盤後－國際情勢大不安台股清明變盤

2013/04/08 16:20 鉅亨網鉅亨台北資料中心

◆期貨走勢

台指期週一下跌197點收在7739點。價差方面，台指期、電子期與摩台期為逆價差，其中台指期逆價差13.79點，電子期逆價差0.45點，金融期正價差1.6點，摩台期逆價差0.96點。

三大期指皆以跌幅超過2.4%的長黑K棒作收。

從期指大額交易人部位變化來分析，

全月份十大交易人多單減碼11212口，淨部位轉為空單5237口，

特定法人多單減碼12133口，淨部位轉為空單5096口。

三大法人於現貨市場賣超67.5億元，於期貨市場多單減碼18009口，淨部位轉為空單8871口，

外資期貨多單減碼17451口，

淨部位轉為空單9150口，反應法人心態轉趨偏空。

期貨走勢方面，受到上週歐美股市大跌，朝鮮半島緊張局勢不斷升高，及大陸禽流感疫情恐有擴大疑慮的多重利空夾擊下，週一台指期在休市二日之後出現補跌，開盤即跳空下殺77點，盤中更不斷向下探底，最低一度大跌203點，成交量暴增至128490口，收盤以帶量的長黑K棒作收。由籌碼面來觀察，法人於現貨市場轉為賣超，期貨未平倉轉為淨空單約9000口，顯示法人對後勢看法轉趨偏空。技術面，週一加權指數跳空摜破4均線，大跌近200點，成交量放大至892億，短線盤勢偏空，操作上建議反彈偏空操作並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，4月份買權集中在7900點；賣權集中在7700點。未平倉量部份，買權OI升至492627口，最大序列8000點，水位57046口；而賣權的OI則是降至455154口，最大序列7600點，水位43282口。全月份未平倉量put/call ratio由1.13降至0.93(-18.45%)，4月買權平均隱含波動率由9.40升至11.25%(+17.96%)，賣權平均隱含波動率則由11.79升至13.11(+10.63%)，買賣權同升，在短線空方掌握局面下，操作上建議於7600-7900點建立賣權空頭價差因應。

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三大法人賣超台股67億元

2013/04/08 14:49 中央社

（中央社台北2013年4月8日電）

台股今天跌189.56點，收在7752.79點。三大法人中，外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超新台幣67.5億元。

台股加權指數今天收在7752.79點，下跌189.56點，跌幅2.38%，成交金額為新台幣889.40億元，八大類股全數下挫

外資及陸資今天賣超54.55億元，投信賣超7.7億元，自營商賣超5.25億元。三大法人合計賣超67.5億元。

兆豐投顧協理黃國偉表示，大陸禽流感疫情、兩韓情勢緊張，台股下挫近200點，但今天補跌程度相較亞股、歐股還算是在平均值之內，台股補跌反映應該只限於今天，

明天必須重新站回

季線7855

點以上，否則將形成弱勢格局，低迷情況將延長。

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永豐期貨台指選擇權盤後－金融領漲台股收復月線

2013/04/03 16:03 鉅亨網鉅亨台北資料中心

◆期貨走勢

台指期週三上漲31點收在7934點。價差方面，台指期與金融期為逆價差，其中台指期逆價差8.35點，電子期正價差0.34點，金融期逆價差1.05點，摩台期正價差0.24點。三大期指以金融期表現較為強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析，

全月份十大交易人多單加碼1678口，淨多單升至5975口，

特定法人多單減碼260口，淨多單降至7037口。

三大法人於現貨市場買超39.81億元，於期貨市場多單加碼2312口，淨多單升至9138口，

外資期貨多單減碼1178口，淨多單降至8301口，反應法人心態維持中性偏多不變。

期貨走勢方面，受到美股再創新高，及陸資工商銀行參股永豐銀行的利多激勵下，週三台指期開盤跳空上漲，欲一舉突破目前的盤整區間，但在多方追價力道不足下，指數拉回至平盤附近徘徊；午盤過後，指數兩度回測5日線不破，多方重拾信心，在電子與金融權值股的帶領下，尾盤震盪走揚上漲留下影線作收。由籌碼面來觀察，法人於現貨市場連四日買超，期貨多單部位加碼，顯示法人對後勢仍持中性偏多看法。技術面，週三加權指數收盤連2日站穩月線且留下影線，成交量小幅放大至684億，若量能能有效持續加溫，指數可望往箱型整理區間的上緣移動，操作上建議以五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，4月份買權集中在8000點；賣權集中在7800點。未平倉量部份，買權OI升至468822口，最大序列8100點，水位58510口；而賣權的OI則是升至532019口，最大序列7800點，水位43132口。全月份未平倉量put/call ratio由1.15降至1.13(-1.36%)。4月買權平均隱含波動率由9.25升至9.40%(+1.66%)，賣權平均隱含波動率則由12.08降至11.79(-2.42%)，買權升賣權降，在短線空方力道減弱下，操作上建議於7600-7900點建立賣權多頭價差因應。

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