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篇名:
程式交易也可以很簡單
作者:
疏影清風
日期: 2011.03.10 天氣:
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最近看了很多程式交易的資訊 , 也寫了很多複雜的交易策略 , 但總覺得 , 有必要搞的那麼複雜嗎
想著想著 , 就把以前最簡單最原始的均線交叉策略拿出來看一下 , 並把均線參數改了一下 , 發現 , 效果還真不錯呢 !
上圖的獲利曲線是利用日盛 HTS 軟體回測3分K線 5000 根K棒所得來 , 未經參數最佳化 , 商品是大型台指期貨一口單來回操作 , 每日當沖不加碼策略 , 時間是從去年12月21日至今天收盤止 , 此獲利曲線雖達不到所謂完美的45度平滑曲線 , 但也是令人滿意的了
2個月的時間獲利近 18 萬 , 也算是很不錯的績效 , 可惜的是勝率 40 % 稍嫌低了些
其實用最簡單的均線交叉策略也可以很簡單的操作程式交易 , 但似乎從這開始又有了一些想法 ............
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