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篇名: 程式交易也可以很簡單--後記
作者: 疏影清風	日期: 2011.03.28　　天氣: 　心情:

上一次分享了使用程式交易進行台指期貨交易其實一點也不難 , 就算是使用最基本的均線交叉策略 , 也可以有不差的績效

但均線交叉策略太過簡單 , 且太過於粗糙 , 所以索性的我把上次那個策略進行了一番加強 , 除了原本的均線交叉之外 , 還配上了簡單的高低點原則 , 以及加減碼機制 .....

此策略只加碼一次 , 最大持倉口數為兩口 , 以大型台指期貨為交易標的 , 回測期間為今年 1月6日到今天 3月28日 , 以日盛HTS最大回測 5000 根K棒為基準 , 3分鐘K線當沖 !

上圖是策略加強之後的獲利曲線 ... 已經趨於平緩 45度曲線

上圖是策略未加強前 ...

上圖是策略加強後的損益表 , 勝率已從原本的 40 % , 提高到 50% 以上 , 且交易次數有比較節制些 , 最大的獲利回測幅也小於 4 萬 , 平均收益比率也高於 1.5 , 從以上表現 , 這程式其實已經可以拿到市場上交易了

PS : 以上交易策略程式碼全部使用 " next bar " , 不使用績效會灌水的 " this bar " , 績效回測也無使用最佳化 !

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