台指選擇權－價差收斂，台指震盪-免費占星ㄉ奇蹟天使 │愛情公寓交友網站與聊天室

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篇名: 台指選擇權－價差收斂，台指震盪
作者: 免費占星ㄉ奇蹟天使	日期: 2009.05.07　　天氣: 　心情:

◆盤勢分析

週三台指期開盤急跌百點，測試週二的底部區間的支撐6430一帶不破之後，市場上逢低承接的買盤快速湧入，但由於週三台指期的逆價差由週二的正價差近180 點大幅收斂到週三收盤的逆價差30，一來一往整體價差收斂幅度高達約210點，使得週三加權指數雖大漲186 點，但五月台指期終場仍是下跌4 點收在6537。以現貨加權指數的角度來看，週三是大漲搭配成交量放大到波段新高量2401 億，呈現一個價量俱揚的標準多頭格局。在以目前期貨的價格位置來觀察，期指只要來到6430 即有買盤進場支撐，短線上我們可以以該價格區間作為多單第一線防守點，持續順勢向上進行操作。另外從成交量以及未平倉量的角度來看，週三的成交量12 萬口算是在合理區間內，但未平倉量卻反而下降了約1700 口，顯示市場上留倉的意願逐漸減少，潛藏著後市盤中波動仍將震盪起伏劇烈，我們應將交易策略隨之調整。目前現貨市場熱度不減，建議逢回仍是偏多操作為佳。

選擇權市場方面，綜觀週三選擇權的留倉情形，整體市場由於波動率急速上升的關係，市場留倉意願明顯減弱，在Call的部份大量新增未平倉口數集中在6700~6800 的履約價，Put 的部份則是留倉意願薄弱，週三的隱含波動率又較週二上升，我們應將交易策略由賣方調整回買方為主，逢低偏多操作為佳。

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